Recovery Risk in Credit Default Swap Premia
Timo Schläfer
Timo Schläfer exploits the fact that differently-ranking debt instruments of the same issuer face identical default risk but different default-conditional recovery rates. He shows that this allows isolating recovery risk without any of the rigid assumptions employed by priors and implements his approach using credit default swap data.
Kategorie:
Rok:
2011
Wydawnictwo:
Gabler
Język:
english
Strony:
133
ISBN 10:
3834928445
Plik:
PDF, 953 KB
IPFS:
,
english, 2011
Pobranie tej książki jest niedostępne z powodu skargi złożonej przez właściciela praw autorskich
Beware of he who would deny you access to information, for in his heart he dreams himself your master
Konwertuj pliki
Więcej wyników wyszukiwania
Inne korzyści 
